1. 投资组合方差计算公式
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
2. 投资组合方差如何计算
整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
3. 投资组合方差计算公式是什么
1、该证券投资组合的预期收益率
=80%*10%+20%*18%=11.6%
2、A证券的标准差
=根号下方差0.01414=0.119
3、B证券的标准差
=根号下方差0.04=0.2
4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，
A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)
5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(W1σ1）^2+（W2σ2）^2+ 2W1W2*协方差】
所以题目=根号下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】
答案自己计算器按下
4. 组合投资方差怎么求
用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)
w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01
带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。
故选A。
5. 投资组合方差的一般公式是怎么求出来的
组合标准差如何计算
投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。三种证券组合标准差的算法： 根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc） 第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C， 第二步 将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
6. 投资组合方差计算公式excel
EXCEL有排列和组合函数。
排列函数为PERMUT函数，组合函数为COMBIN函数。
组合函数：计算从给定数目的对象集合中提取若干对象的组合数。利用函数 COMBIN 可以确定一组对象所有可能的组合数。
语法：COMBIN(number,number_chosen)
排列函数：返回从给定数目的对象集合中选取的若干对象的排列数。排列为有内部顺序的对象或事件的任意集合或子集。排列与组合不同，组合的内部顺序无意义。此函数可用于彩票抽奖的概率计算。
语法：PERMUT(number,number_chosen)
扩展资料：
Excel函数大全：
AVERAGE 返回选定数据库项的平均值。
COUNT 计算数据库中包含数字的单元格的个数。
COUNTA计算数据库中非空单元格的个数。
DGET 从数据库中提取满足指定条件的单个记录。
MAX 返回选定数据库项中的最大值。
MIN 返回选定数据库项中的最小值。
PRODUCT 乘以特定字段（此字段中的记录为数据库中满足指定条件的记录）中的值。
STDEV根据数据库中选定项的示例估算标准偏差。
STDEVP 根据数据库中选定项的样本总体计算标准偏差。
SUM 对数据库中满足条件的记录的字段列中的数字求和。
VAR根据数据库中选定项的示例估算方差。
VARP 根据数据库中选定项的样本总体计算方差。
GETPIVOTDATA 返回存储在数据透视表中的数据。
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