1. 夏普比率怎么求
夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。
夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
2. 夏普比率计算公式
夏普比率(Sharpe Ratio)，又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。
3. 夏普比率的计算方式
在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。
D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。
def MaxDrawdown(return_list):
'''最大回撤率'''
i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) / np.maximum.accumulate(return_list)) # 结束位置
if i == 0:
return 0
j = np.argmax(return_list[:i]) # 开始位置
return (return_list[j] - return_list[i]) / (return_list[j])
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夏普比率
反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
计算公式为：SharpeRatio=[ E(Rp)－Rf ] / σp
其中
E(Rp)：投资组合预期报酬率（平均回报率）
Rf： 无风险利率（通常用国债利率来代替）
σp：投资组合的标准差
4. 夏普比率 计算
夏曾比率=夏普量÷总量
5. 夏普比率的计算公式
1、衡量标准不同：特雷诺比率是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方法；夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险度量指标。
2、计算公式不同：特雷诺比率计算公式为：T=（Rp―Rf）/βp（T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险）；夏普比率计算公式为：[E(Rp)－Rf]/σp（E(Rp)代表投资组合预期报酬率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合的标准差）。
3、使用方法不同：特雷诺比率判断的是基金经理在基金管理过程中所承担的风险是否有利于投资者，特雷诺比率越高对投资者越有利；夏普比率是基金绩效评价标准指标，它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况，基金的夏普比率越大越好。
6. 夏普比率计算器
这种设计并不奇怪，实际上这是一种被称作“常数计算”的功能，几十年前就有了。
不信可以先尝试以下操作：在Windows 10自带的计算器应用中输入1+2，然后一直按=键，可以发现每按一次=键结果都被加上了2。
实际上，常数计算的功能被用在含有两个操作数的运算中，例如加、减、乘、除、任意幂、任意幂开方的运算等。当按下=键时，该功能被记录，使得用户可以在继续按=键的情况下，将前面的运算中的第二个操作数作为常数k且作为新的第二个操作数，而前一次计算的结果作为第一个操作数。但由于平方运算只需要一个操作数，因此原来的第二个操作数与运算的记录仍然存在，可以简单地理解为堆栈。（即第一层为第一个操作数，第二层为运算符，第三层为第二个操作数，平方运算仅仅对第一个操作数有效，第二、三层不受影响。）
这样，上面的操作在计算器内部的运算就是：
1+2=3；
2→k；
3+k=5；
5+k=7；
……
早期实体的单行显示计算器由于只能显示一行数字结果，在需要连续计算的情况下，这种功能是十分有用的，而且这一功能与夏普的单行显示计算器最为相似。以上世纪80年代的EL-506H为例，执行问题所述的操作：
可以看到与问题的描述完全一致。
卡西欧早期生产的单行显示计算器虽然也有常数功能，但需要将运算符按两次才能出发该功能，并在屏幕上显示一个“K”的标记。例如1+2+2+2+……就需要按1、+、+、2，然后一直按=键。
现在双行显示以及更高级的计算器，由于采用了一次性将表达式按书写顺序输入的方式，这种连续计算的功能变成了通过调用上一次计算结果“Ans”功能代替，例如1+2+2+2+……就可以按如下方式计算：1+2=3；然后输入Ans+2，一直按=即可。
嘛，可能现在一部分人根本没接触过这样的计算器，所以才会少见多怪。
另请参阅：電卓院亜紀良：微软的计算器为什么输入 ln 2 是先输入 2 再输入 ln？
7. 夏普比率公式简单计算
夏普比率（SharpeRatio）是基金绩效评价标准化指标，是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
8. 夏普比率公式什么意思
夏普比率衡量基金的风险收益比，即每承受一单位总风险，可以相较无风险利率产生多少超额收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益风险表现越好。夏普比率 = （ 基金年化收益率 - 无风险利率 ） / 基金年化波动率。
举例来说，如果基金 A 的夏普比率为 0.5，而同类型基金的平均夏普比率为 0.2，则意味着基金 A 的风险收益表现优于同类型基金的平均水平。
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