1. excel数据分析协方差矩阵
协方差矩阵计算用公式cov(x,y)=EXY－EX*EY。在数学中，矩阵是一个按照长方阵列排列的复数或实数集合，最早来自于方程组的系数及常数所构成的方阵。这一概念由19世纪英国数学家凯利首先提出。
矩阵是高等代数学中的常见工具，也常见于统计分析等应用数学学科中。在物理学中，矩阵于电路学、力学、光学和量子物理中都有应用；计算机科学中，三维动画制作也需要用到矩阵。矩阵的运算是数值分析领域的重要问题。将矩阵分解为简单矩阵的组合可以在理论和实际应用上简化矩阵的运算。
2. excel怎么计算协方差矩阵
操作步骤
1. 打开原始数据表格，制作本实例的原始数据需要满足两组或两组以上的数据，结果将给出其中任意两项的相关系数。
2. 选择“工具”-“数据分析”-“描述统计”后，出现属性设置框，依次选择: 输入区域:选择数据区域，注意需要满足至少两组数据。如果有数据标志，注意同时勾选下方“标志位于第一行”； 分组方式:指示输入区域中的数据是按行还是按列考虑，请根据原数据格式选择； 输出区域可以选择本表、新工作表组或是新工作簿；
3.点击“确定”即可看到生成的报表。 可以看到，在相应区域生成了一个3×3的矩阵，数据项目的交叉处就是其相关系数。显然，数据与本身是完全相关的，相关系数在对角线上显示为1；两组数据间在矩阵上有两个位置，它们是相同的，故右上侧重复部分不显示数据。左下侧相应位置分别是温度与压力A、B和两组压力数据间的相关系数。 从数据统计结论可以看出，温度与压力A、B的相关性分别达到了0.95和0.94，这说明它们呈现良好的正相关性，而两组压力数据间的相关性达到了0.998，这说明在不同反应器内的相同条件下反应一致性很好，可以忽略因为更换反应器造成的系统误差。 协方差的统计与相关系数的活的方法相似，统计结果同样返回一个输出表和一个矩阵，分别表示每对测量值变量之间的相关系数和协方差。不同之处在于相关系数的取值在 -1 和 +1 之间，而协方差没有限定的取值范围。相关系数和协方差都是描述两个变量离散程度的指标。
3. excel计算协方差矩阵
操作步骤
1. 打开原始数据表格，制作本实例的原始数据需要满足两组或两组以上的数据，结果将给出其中任意两项的相关系数。
2. 选择“工具”-“数据分析”-“描述统计”后，出现属性设置框，依次选择: 输入区域:选择数据区域，注意需要满足至少两组数据。如果有数据标志，注意同时勾选下方“标志位于第一行”； 分组方式:指示输入区域中的数据是按行还是按列考虑，请根据原数据格式选择； 输出区域可以选择本表、新工作表组或是新工作簿；
3.点击“确定”即可看到生成的报表。 可以看到，在相应区域生成了一个3×3的矩阵，数据项目的交叉处就是其相关系数。显然，数据与本身是完全相关的，相关系数在对角线上显示为1；两组数据间在矩阵上有两个位置，它们是相同的，故右上侧重复部分不显示数据。左下侧相应位置分别是温度与压力A、B和两组压力数据间的相关系数。 从数据统计结论可以看出，温度与压力A、B的相关性分别达到了0.95和0.94，这说明它们呈现良好的正相关性，而两组压力数据间的相关性达到了0.998，这说明在不同反应器内的相同条件下反应一致性很好，可以忽略因为更换反应器造成的系统误差。 协方差的统计与相关系数的活的方法相似，统计结果同样返回一个输出表和一个矩阵，分别表示每对测量值变量之间的相关系数和协方差。不同之处在于相关系数的取值在 -1 和 +1 之间，而协方差没有限定的取值范围。相关系数和协方差都是描述两个变量离散程度的指标。
4. excel算方差协方差矩阵
标准差计算公式：标准差σ=方差开平方。
标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。即标准差是方差的平方根(方差是离差的平方的加权平均数)。
标准差是各种可能的报酬率偏离期望报酬率的综合差异。
标准差反映的是整体风险，整体风险是包含特有风险的(即非系统风险)，因此标准差也反映了非系统风险。
资本资产定价模型的研究对象，是充分组合情况下风险与要求的收益率之间的均衡关系。
证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合(无论是否已经有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系。
资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的期望收益与风险之间的关系。
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5. excel方差协方差矩阵
操作方法一、方差的计算
我们在桌面上双击excel的快捷图标，将excel这款软件打开，进入到该软件的操作界面如图所示：
在打开的界面内我们输入数据，然后选择单元格，在单元格内我们输入方差计算函数“=var（）”，如图所示：
输入函数之后我们在函数的括号内输入函数的参数，如图所示：
输入好参数之后按下回车键我们就得到了方差的计算结果了，如图所示：
操作方法二、均方差的计算
在刚刚的表格文件内我们选择另外的单元格输入均方差的计算函数“=stdev（）”如图所示：
输入好函数之后，然后在这个函数的括号内再输入函数的参数，如图所示：
我们输入好函数的参数之后，并按下回车键我们就得到了均方差的计算结果了，如图所示：
6. excel 协方差矩阵
1、在Excel里对于计算标准差计算函数，我们只需要如何进行运用这个函数进行操作就行
2、笔者这边以计算一些成绩数据的方差作为演示
3、首先我们一共有42个数据样本，我们点击需要作为演示的单元格
4、在单元格中上地址栏输入=STDEVP()，这个STDEVP就是计算标准差的函数，这个要知道
5、下面我们将鼠标放到括号内，发现有需要选择的范围
6、接着我们选择我们需要计算方差的数据，从最上方拖动到下方
7、最后按回车确认，最终我们就可以找到我们确认的范围数据和标准结果
8、以上是计算标准差的过程，另外标准差是方差的算术平方根 标准差用s表示方差是标准差的平方，方差用s^2表示，最后我们把结果平方即可
9、最后说下在输入括号的时候，需要是输入法在英文状态下的，否则会显示错误
7. 数据的协方差矩阵
β=(X'X)^(-1)X'Y ，X'是X的转置。β的最小二乘估计是无偏估计。协方差矩阵为Var(β)*(X'X)^(-1)以上β都是估计向量
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